Crypto Trading Bot

Автоматическая торговля фьючерсами + AI-контент для Telegram-канала

Содержание

Обзор проекта
Модуль 1: Trading Engine
Модуль 2: AI Content Generator
Модуль 3: Subscription System
Архитектура системы
База данных
Стек технологий
Риск-менеджмент
Безопасность
Фазы разработки

1. Обзор проекта

Система состоит из трёх взаимосвязанных модулей, работающих как единый Telegram-бот с автоматической торговлей криптовалютными фьючерсами на бирже Bybit.

Ключевая идея

Бот читает торговые сигналы из Telegram-каналов, парсит их через AI (GPT-4o), автоматически открывает и управляет сделками на бирже Bybit, генерирует уникальный контент для публичного канала и монетизирует через подписки и реферальные ссылки.

Для кого

Владелец бота (трейдер) получает: автоматизацию торговли по сигналам, пассивный доход с публичного канала (реферальная программа Bybit + продажа подписок), полный контроль через Telegram-интерфейс.

Telegram-каналы с сигналами → AI-парсер (GPT-4o) → Trading Engine → Bybit Futures

Результаты сделок → AI Content Generator → Публичный TG-канал → Подписчики + рефералы

2. Модуль 1: Trading Engine

Автоматическая торговля фьючерсами на основе сигналов из Telegram-каналов. Полный цикл: чтение → парсинг → валидация → торговля → управление позицией.

2.1 Чтение сигналов (Telethon)

Telethon userbot подключается к указанным Telegram-каналам и слушает новые сообщения в реальном времени. Каждое сообщение сохраняется в raw_messages и отправляется в очередь Redis для обработки.

Подключение через Telegram API (user account, не бот)
Мониторинг множества каналов одновременно
Сохранение всех сообщений для аудита
Redis-очередь signal:queue для асинхронной обработки

2.2 AI-парсинг сигналов (OpenAI GPT-4o)

Текст сообщения отправляется в OpenAI GPT-4o с промптом для извлечения торговых параметров. AI возвращает структурированный JSON.

Извлекаемые параметры:

direction — LONG / SHORT
pair — торговая пара (BTC/USDT, ETH/USDT)
entry_price — цена входа (или диапазон)
stop_loss — стоп-лосс
take_profits[] — массив тейк-профитов с процентами закрытия
leverage — рекомендуемое плечо
confidence — уверенность AI (0.0 - 1.0)

2.3 Валидация и нормализация

Проверка существования торговой пары на бирже
Валидация: SL < entry < TP для LONG, SL > entry > TP для SHORT
Проверка минимальных лотов и шага цены
Связывание обновлений (move SL, close partial) с активными сделками

2.4 Жизненный цикл сделки

pending → opening → open → partially_closed → closed ↓ error / cancelled

2.5 Операции

Операция	Действия на бирже
Open (новый сигнал)	Risk check → Transfer SPOT→FUTURES → Set leverage → Market/Limit order → Place SL + TP orders
Update SL	Cancel old SL order → Place new SL order
Partial Close (TP hit)	Reduce position size → Update remaining contracts
Full Close	Close position → Transfer FUTURES→SPOT → Calculate PnL
Reconciler (30 сек)	Проверка реального состояния позиций на бирже, синхронизация с DB

3. Модуль 2: AI Content Generator

Автоматическая генерация уникального контента для публичного Telegram-канала на основе рыночных данных и результатов торговли.

3.1 Типы контента

Тип	Частота	Описание
Market Analysis	2 раза/день	Обзор рынка, ключевые уровни, тренды
Trade Results	После профитных сделок	Результаты закрытых сделок с аналитикой
News Digest	1 раз/день	Дайджест крипто-новостей

3.2 Pipeline

Aggregator: сбор данных (24ч) → GPT-4o: генерация текста → Publisher: отправка в канал

AI генерирует уникальный контент (не копипаст из источников)
Реферальная ссылка Bybit добавляется автоматически по правилам
Контент адаптируется под tone of voice канала
Поддержка эмодзи, форматирования Telegram

4. Модуль 3: Subscription System

Монетизация через продажу доступа к приватному каналу с торговыми сигналами и аналитикой.

Функционал

Платные подписки (месячные/квартальные/годовые)
Автоматическое управление доступом
Реферальная программа Bybit
Уведомления об истечении подписки
Trial-период для новых подписчиков

Монетизация

Подписки на доступ к сигналам
Реферальные комиссии от Bybit
Процент от торговых объёмов рефералов
Масштабирование через контент и аудиторию

5. Архитектура системы

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ │ TELEGRAM │ │ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ │ │ │ Signal │ │ Bot │ │ Public │ │ │ │ Channels │ │ Commands │ │ Channel │ │ │ └────┬─────┘ └────┬─────┘ └────▲─────┘ │ └───────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────┘ │ │ │ ┌───────▼──────┐ ┌─────▼─────┐ ┌────┴──────┐ │ Telethon │ │ aiogram │ │ Publisher │ │ Listener │ │ Handlers │ │ (Telethon)│ └───────┬──────┘ └─────┬─────┘ └────▲──────┘ │ │ │ ┌───────▼──────────────▼─────────────┴────────────────────┐ │ APPLICATION LAYER │ │ ┌────────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────────────┐ │ │ │ Signal │ │ Trading │ │ AI Content │ │ │ │ Parser │ │ Engine │ │ Generator │ │ │ │ (GPT-4o) │ │ (State │ │ (GPT-4o) │ │ │ │ │ │ Machine)│ │ │ │ │ └─────┬──────┘ └────┬─────┘ └──────┬───────────┘ │ │ │ │ │ │ │ ┌─────▼──────────────▼───────────────▼─────────┐ │ │ │ SERVICE LAYER │ │ │ │ Risk Manager │ Scheduler │ Notifications │ │ │ │ AI Client │ Reconciler│ Encryption │ │ │ └──────────────────────┬───────────────────────┘ │ └─────────────────────────┼───────────────────────────────┘ │ ┌─────────────────────────▼───────────────────────────────┐ │ DATA LAYER │ │ ┌──────────────┐ ┌────────┐ ┌───────────────┐ │ │ │ PostgreSQL │ │ Redis │ │ Bybit API │ │ │ │ (10 tables) │ │ Queue │ │ (ccxt) │ │ │ └──────────────┘ └────────┘ └───────────────┘ │ └─────────────────────────────────────────────────────────┘

6. База данных

PostgreSQL 16 с 10 таблицами. SQLAlchemy 2.0 async ORM + Alembic миграции.

Таблица	Назначение	Ключевые поля
`users`	Пользователи бота	telegram_id, role (owner/subscriber), is_active
`exchange_accounts`	API-ключи бирж (зашифрованные)	user_id, exchange, api_key_enc, api_secret_enc, is_testnet
`signal_channels`	Мониторируемые Telegram-каналы	channel_id, title, is_active, auto_trade
`raw_messages`	Все сообщения из каналов	channel_id, message_id, text, received_at
`signals`	Распарсенные торговые сигналы	direction, pair, entry_price, stop_loss, leverage, confidence, status
`trades`	Сделки (state machine)	signal_id, account_id, status, entry_price, exit_price, pnl, pnl_pct
`trade_take_profits`	TP-уровни для каждой сделки	trade_id, level, price, close_pct, order_id, hit_at
`trade_logs`	Аудит действий по сделке	trade_id, action, details (JSONB), created_at
`content_messages`	AI-сгенерированный контент	content_type, text, published_at, channel_id
`bot_settings`	Runtime конфигурация	key (unique), value, updated_at

ER-диаграмма связей

users ──┬── exchange_accounts (1:N) │ └── trades (через exchange_accounts) signal_channels ── raw_messages (1:N) │ signals (1:1 с raw_message) │ trades (1:1 с signal) ├── trade_take_profits (1:N) └── trade_logs (1:N)

7. Стек технологий

Категория	Технология	Версия	Назначение
Язык	Python	3.12	Основной язык
Telegram Bot	aiogram	3.24	Бот-интерфейс (команды, кнопки)
Telegram Client	Telethon	1.37+	Чтение каналов, публикация контента
ORM	SQLAlchemy	2.0	Async ORM + миграции (Alembic)
Database	PostgreSQL	16	Основное хранилище
Cache/Queue	Redis	7	Очереди, кеш, throttling
Exchange API	ccxt	4.x	Унифицированный API бирж
AI	OpenAI	GPT-4o	Парсинг сигналов, генерация контента
Scheduler	APScheduler	3.10	Периодические задачи
Admin Panel	SQLAdmin + FastAPI	0.20+	Веб-панель управления
Encryption	cryptography (Fernet)	43+	Шифрование API-ключей
Docker	Docker Compose	2.x	Контейнеризация

8. Риск-менеджмент

Правило 1% (фиксированный риск на сделку)

На каждую сделку рискуем не более 1% от общего депозита. Это ключевое правило, обеспечивающее выживание даже при серии убыточных сделок.

risk_amount = total_balance * 0.01  (1%)
sl_distance_pct = |entry_price - stop_loss| / entry_price
position_value = risk_amount / sl_distance_pct
contracts = position_value / entry_price

Параметр	Лимит	Описание
Риск на сделку	1% депозита	Максимальный убыток при срабатывании SL
Max открытых сделок	10	Ограничение количества одновременных позиций
Max экспозиция	30% депозита	Суммарный размер всех открытых позиций
Margin mode	Isolated	Каждая позиция изолирована (не Cross)
Max leverage	20x	Потолок плеча (даже если сигнал рекомендует больше)
Min confidence	0.7	Минимальная уверенность AI для автоторговли

9. Безопасность

Шифрование

API-ключи бирж шифруются Fernet (AES-128-CBC)
Ключ шифрования в переменной окружения
Расшифровка только в момент использования
Ключи никогда не логируются

Доступ

Только owner может торговать и настраивать
Non-root Docker containers
Rate limiting (Redis-based throttling)
SQL injection prevention (SQLAlchemy ORM)

API-ключи биржи

Только Futures торговля (без вывода средств)
IP whitelist на стороне биржи
Отдельный субаккаунт для бота

Инфраструктура

PostgreSQL без внешнего доступа
Redis без внешнего доступа
HTTPS (Let's Encrypt)
Security headers в admin panel

10. Фазы разработки

Фаза	Что делаем	Результат
1	Скаффолдинг + DB + Config + Docker	Рабочий Docker-стек, бот отвечает на `/start`
2	Exchange abstraction + Bybit adapter	`/balance` работает, переводы SPOT↔FUTURES
3	Telethon + Signal parser + AI	Читает каналы, парсит сигналы, сохраняет в DB
4	Trading engine + Risk manager	Автоматическое открытие/закрытие сделок
5	Content generator + Publisher	AI-контент в канале с реферальными ссылками
6	Admin panel + Hardening + Deploy	Веб-панель, тесты, деплой на VPS

Crypto Trading Bot — Project Specification v1.0